| 基金全稱(chēng) | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 021275（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月23日 | 成立日期 | 2024年09月27日 |
| 成立規(guī)模 | 0.107億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億份（截止至：2024年09月27日） |
| 基金管理人 | 萬(wàn)家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(021275) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 喬亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-27 |
喬亮先生:中國(guó),擁有美國(guó)斯坦福大學(xué)工商管理博士學(xué)位,以及統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任上海尋乾資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,總管所有投資團(tuán)隊(duì)和所有運(yùn)營(yíng)事務(wù)。擁有多年股票、期貨、期權(quán)等證券投資、研究經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)旗下通聯(lián)數(shù)據(jù)和桐昇通惠資產(chǎn)管理公司的聯(lián)合創(chuàng)始人,首席投資官。他管理的國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金產(chǎn)品以及港股對(duì)沖基金產(chǎn)品均取得了優(yōu)秀的業(yè)績(jī)。此前,他曾擔(dān)任南方基金管理有限公司基金經(jīng)理,負(fù)責(zé)南方基金的對(duì)沖基金業(yè)務(wù),創(chuàng)立并且管理了南方基金旗下的第一只對(duì)沖基金。他領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)、建立了南方基金的量化投資研究平臺(tái),研究、開(kāi)發(fā)了基于股票和股指期貨的對(duì)沖投資策略,并將其運(yùn)用在管理的對(duì)沖基金中。此前,喬亮博士一直在海外從事對(duì)沖基金的投資研究和管理工作,他曾擔(dān)任美國(guó)巴克萊國(guó)際投資管理公司(Barclays Global Investors)基金經(jīng)理,加拿大退休基金國(guó)際投資管理公司(Canada Pension Plan Investment Board)基金經(jīng)理,直接管理的全球型對(duì)沖基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到數(shù)十億美元。曾擔(dān)任巨杉(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部投資總監(jiān)。曾擔(dān)任萬(wàn)家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月加入萬(wàn)家基金管理有限公司,擔(dān)任公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)。2023年11月22日擔(dān)任萬(wàn)家基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金、萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家元貞量化選股股票型證券投資基金、萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021276 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 44天 | -0.91% |
| 021275 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 44天 | -0.86% |
| 018653 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又46天 | 2.86% |
| 018654 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又46天 | 2.40% |
| 019077 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又86天 | -7.10% |
| 012350 | 萬(wàn)家元貞量化選股股票A | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又242天 | -6.14% |
| 012351 | 萬(wàn)家元貞量化選股股票C | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又242天 | -6.91% |
| 519197 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又260天 | -5.85% |
| 004571 | 萬(wàn)家家瑞債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-06 | 至今 | 1年又340天 | 0.16% |
| 004572 | 萬(wàn)家家瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-06 | 至今 | 1年又340天 | -0.59% |
| 016556 | 萬(wàn)家量化睿選混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-25 | 至今 | 2年又78天 | -17.52% |
| 010690 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.80% |
| 010691 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.09% |
| 009981 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又289天 | -15.44% |
| 009982 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又289天 | -16.71% |
| 006730 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又67天 | 60.47% |
| 002670 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又67天 | 29.60% |
| 002671 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又67天 | 26.95% |
| 006729 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又67天 | 63.74% |
| 005314 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又83天 | 73.55% |
| 005650 | 萬(wàn)家量化同順多策略混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.97% |
| 004641 | 萬(wàn)家量化睿選混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又83天 | 23.24% |
| 005651 | 萬(wàn)家量化同順多策略混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.27% |
| 005313 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又83天 | 77.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略,結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8%,以實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類(lèi)資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。本基金將通過(guò)宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面的因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類(lèi)別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)跟蹤誤差控制目標(biāo),達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金股票投資組合的構(gòu)建以多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制等時(shí)機(jī)情況的需要對(duì)上證科創(chuàng)板100指數(shù)進(jìn)行組合優(yōu)化,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的超額收益。本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型、風(fēng)險(xiǎn)控制模型和投資組合優(yōu)化模型三個(gè)部分。 1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè),形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本基金根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的因子組合,并將根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對(duì)多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進(jìn)行前瞻性研判,適時(shí)調(diào)整各因子類(lèi)的具體組合及權(quán)重。 2)風(fēng)險(xiǎn)控制模型 風(fēng)險(xiǎn)控制模型控制投資組合對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括股票市值、資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度等,力求主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時(shí),本基金將采取基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架、結(jié)合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據(jù)多因子模型的超額收益預(yù)測(cè)結(jié)果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預(yù)測(cè)值、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、沖擊成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素,通過(guò)主動(dòng)投資組合優(yōu)化器,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,放大投資收益。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(021275) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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