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| 基金全稱 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014156（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月15日 / 11.607億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.5051億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海國泰君安資管 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡崇海、鄧雅琨 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份券(包括存托憑證)、備選成份券(包括存托憑證)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債)、可交換債、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、中期票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)產(chǎn)品,在標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1)行業(yè)配置 本基金在行業(yè)配置方面盡量遵循基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)市值占比,盡量控制投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)暴露帶來的風(fēng)險(xiǎn)損失。 2)個(gè)股選擇 本基金根據(jù)股票庫中可選投資標(biāo)的期望收益率、流動(dòng)性和市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等要素選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最具吸引力的個(gè)股,并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價(jià)主要驅(qū)動(dòng)因素的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合,而在投資組合管理層面需要充分考慮其相對(duì)于中證500指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)偏離度。 A、股票池的建立 考慮到Alpha選股模型的強(qiáng)度理論上正比于投資廣度的平方根(選股的范圍),本基金在策略選股的覆蓋面上盡量保留符合風(fēng)控和流動(dòng)性等要求的所有股票。基于這樣的理念,模型訓(xùn)練和投資組合管理模型覆蓋的股票較廣,基本上能覆蓋市場上六成以上的股票,但是根據(jù)可交易性、個(gè)股的歷史長度以及風(fēng)控要求,一般情況下會(huì)剔除如下股票:上市時(shí)間較短的41 次新股;在過去一段時(shí)間流動(dòng)性和規(guī)模綜合排名市場排名相對(duì)靠后;被交易所標(biāo)注ST、即將退市、業(yè)績有連續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)或者被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者出具警示函等高風(fēng)險(xiǎn)的股票;根據(jù)市場政策變化,主要基于流動(dòng)性考慮需要額外剔除的股票等。 B、選股策略 本基金通過具有前瞻性、差異性和時(shí)效性的研究,致力于通過智能化的模型和全方位覆蓋的股票因子特征來捕捉市場短期失效帶來的盈利空間。本基金通過對(duì)股票庫中可選投資標(biāo)的公司中短期的期望收益率、股票有效流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等核心要素的綜合比較,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最具吸引力的個(gè)股,并根據(jù)投資標(biāo)的公司股價(jià)的中短期主要驅(qū)動(dòng)因素的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合構(gòu)成。本基金的選股策略以低中高等不同調(diào)倉頻率的多因子選股策略為主,多因子策略投資的詳細(xì)過程需要分成因子庫的維護(hù)、股票池的選擇、模型的訓(xùn)練和個(gè)股信號(hào)預(yù)測(cè)、投資組合生成、策略庫的維護(hù)和策略配置等幾個(gè)環(huán)節(jié)。因子庫全方位覆蓋股票的日頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子、股票定期報(bào)告衍生因子、分析師報(bào)告衍生因子、事件驅(qū)動(dòng)合成因子、股票高頻交易數(shù)據(jù)相關(guān)因子以及互聯(lián)網(wǎng)和輿情數(shù)據(jù)因子等。在多因子模型算法層面,以人工智能選股模型為核心,并基于股票市場的高噪音和時(shí)序性的特征,構(gòu)建多維度阿爾法預(yù)測(cè)模型。在投資組合層面,均嚴(yán)格控制其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)在市場主要風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度,通過配套的風(fēng)險(xiǎn)模型和組合優(yōu)化模型得到不同調(diào)倉頻率的投資組合,并在基金中進(jìn)行相對(duì)均衡的配置。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。