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| 基金全稱 | 南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 512870（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年12月14日 / 5.034億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3041億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 康冬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證杭州灣區(qū)指數(shù) | 跟蹤標的 | 中證杭州灣區(qū)指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。在建倉完成后,本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 1、資產配置策略 本基金管理人完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,股指期貨、權證、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 2、債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 3、資產支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經濟走勢、支持資產所在行業(yè)景氣情況、資產池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 5、權證投資策略 本基金將通過對權證標的證券的基本面進行研究,結合多種定價模型和投資策略,根據(jù)基金資產組合情況適度進行權證的投資。 6、國債期貨投資策略 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,在風險可控的基礎上,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。