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| 基金全稱 | 南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方恒指ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513600（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年12月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年12月23日 / 2.870億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.46億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.2083億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅文杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（2次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)(使用估值匯率調(diào)整) | 跟蹤標(biāo)的 | 香港恒生指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(包括港股通股票中的標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股)、公募基金、依法發(fā)行上市的其他股票(含存托憑證)、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨等金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會要求履行相關(guān)手續(xù)后,還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會未來允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可投資存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金,采用指數(shù)復(fù)制法。本基金按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,在保持基金資產(chǎn)的流動性前提下,達(dá)到有效復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票投資組合的構(gòu)建 本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 股票投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金將依照標(biāo)的指數(shù)的定期調(diào)整規(guī)則,對股票組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A、當(dāng)成份股發(fā)生并購、股份回購、增發(fā)、送配、拆股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; B、根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C、若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 構(gòu)造替代性組合的方法如下: A、按照與被替代股票所屬行業(yè)及基本面相似的原則,選取替代股票備選庫。本基金投資采用與標(biāo)的指數(shù)相同或類似的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn); B、采用備選庫中各股票過去較長一段時間的歷史數(shù)據(jù),分析其與被替代股票的相關(guān)性; C、選取備選庫中與被替代股票相關(guān)性較高的股票組成模擬組合,以模擬組合與被替代股票的日收益率序列的相關(guān)系數(shù)最大化為優(yōu)化目標(biāo),求解組合中各股票的權(quán)重。 為了實現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動性、投資限制、交易費用及成本,以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制,決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對于復(fù)制方法的變更,無需召開基金份額持有人大會,但本基金管理人需在方法變更實施前2個工作日內(nèi)在指定媒介公告,并闡明變更復(fù)制方法的原因。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用,達(dá)到對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。
1、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,可進(jìn)行收益分配?；鸱蓊~凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標(biāo)的指數(shù)同期增長率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬股票指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金主要投資香港證券市場上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。