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| 基金全稱 | 國聯(lián)安中證股債動(dòng)態(tài)策略指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000060（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-其他 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年06月26日 / 2.320億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2016年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0337億份（截止至：2016年12月31日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃欣 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 95%×中證股債動(dòng)態(tài)合成期權(quán)策略指數(shù)收益率+ 5% ×活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證股債動(dòng)態(tài)合成期權(quán)策略指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過6%,努力實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
通過被動(dòng)式、指數(shù)化投資,力爭實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,獲取與中證股債動(dòng)態(tài)合成期權(quán)策略指數(shù)漲跌幅相近的回報(bào),為投資者提供分享指數(shù)上漲收益的金融工具。
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。其中,投資于滬深300指數(shù)成份股及其備選成份股、滬深300股指期貨凈多頭合約價(jià)值之和占基金資產(chǎn)的比例不低于標(biāo)的指數(shù)中股票類資產(chǎn)配置比例的90%,投資于中證短融50指數(shù)的成份券及備選成份券的市值占基金資產(chǎn)的比例不低于標(biāo)的指數(shù)中債券類資產(chǎn)配置比例的90%,其它金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。其中,除應(yīng)對贖回所必需的現(xiàn)金類資產(chǎn)之外,其余基金資產(chǎn)嚴(yán)格按照標(biāo)的指數(shù)中股票類資產(chǎn)與債券類資產(chǎn)的比例進(jìn)行配置。 1、股票組合的構(gòu)建方法 對于指數(shù)的股票資產(chǎn)部分采取完全復(fù)制的方法,主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,同時(shí)結(jié)合持有滬深300股指期貨多頭或空頭,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)的股票資產(chǎn)部分。 2、債券組合的構(gòu)建方法 對于指數(shù)的債券資產(chǎn)部分采取抽樣復(fù)制的方法,進(jìn)行債券選擇時(shí),在基于“平均久期盯住”標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,主要通過抽樣優(yōu)選標(biāo)的指數(shù)成份券和通過靈活選取關(guān)鍵特征類似的非成份券進(jìn)行投資組合的構(gòu)建:首先在綜合考慮債券流動(dòng)性、收益性、剩余久期等因素的情況下選擇對標(biāo)的指數(shù)走勢影響較大且流動(dòng)性較好的成份債券;當(dāng)對標(biāo)的指數(shù)走勢影響較大的成份債券流動(dòng)性不足、價(jià)格嚴(yán)重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例等市場因素發(fā)生時(shí),本基金會(huì)根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,選取關(guān)鍵特征和相關(guān)成份券類似的非成份券或者非成份券組合進(jìn)行替代。 由于本基金投資策略中,債券部分并非完全被動(dòng)復(fù)制標(biāo)的指數(shù),因此本基金投資組合中債券個(gè)券權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)債券成份券和券種間將可能存在一定差異。 3、股指期貨的投資 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨就本基金投資組合對標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。例如在本基金的建倉期或發(fā)生大額凈申購時(shí),可運(yùn)用股指期貨有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距;在本基金發(fā)生大額凈贖回時(shí),可運(yùn)用股指期貨控制基金較大幅度減倉時(shí)可能存在的沖擊成本,從而確保投資組合對指數(shù)跟蹤的效果。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的20%; 4.若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6. 基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為被動(dòng)投資型指數(shù)基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。