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| 基金全稱 | 國聯(lián)安雙力中小板綜指分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安雙力A中小板綜指 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150069（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年02月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月23日 / 8.091億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2015年03月23日） | 份額規(guī)模 | 0.0674億份（截止至：2015年03月23日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃志鋼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×中小板綜指收益率+5%×活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 中小企業(yè)綜合指數(shù) |
本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴謹?shù)臄?shù)量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中小板綜指的有效工具,從而分享中國經(jīng)濟中長期增長的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、新股(包含中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、權證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規(guī)定。
本基金采用市值優(yōu)先兼顧行業(yè)分層的抽樣復制的方法來復制標的指數(shù)。選擇數(shù)量合理的成分股,構建目標組合,實現(xiàn)穩(wěn)定地跟蹤目標指數(shù)的目的。 1、目標組合的構建 (1)股票的篩選 中小板綜合指數(shù)成份股包括在深圳中小板上市交易的所有股票,本基金在抽樣復制時,將首先從樣本中剔除市值極小及流動性極差的股票。 (2)初步確定目標組合成份股和權重 采取市值優(yōu)先抽樣法,對篩選出來的股票,按股票的流通市值從大到小排序,初步確定目標組合的成份股和權重。 (3)目標組合成份股及權重的調整 根據(jù)初步確定的目標組合成份股及權重,按照行業(yè)分類,得到目標組合的行業(yè)權重。將目標組合的行業(yè)權重與中小板綜合指數(shù)的行業(yè)權重進行比較,如果某個行業(yè)兩者出現(xiàn)較大偏離,通過調整組合成份股及權重并優(yōu)化,確定最終的目標組合的成份股及權重,使得目標組合的行業(yè)權重與中小板綜合指數(shù)對應行業(yè)的權重大致吻合。 為了能夠更好的跟蹤中小板綜合指數(shù),如果今后由于基準指數(shù)成份股結構的變化,其他抽樣復制方法將更適合對基準指數(shù)的跟蹤,本基金將做相應的變更。對于抽樣復制方法的變更,無需召開基金份額持有人大會,但本基金管理人需在方法變更前2個工作日內在至少一種指定媒體上刊登公告,并闡明變更抽樣復制方法的原因。 2、目標組合的調整 (1)組合調整原則 本基金為指數(shù)型基金,基金所構建的指數(shù)化投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發(fā)因素等變化,對基金投資組合進行適時調整,以保證基金凈值增長率與標的指數(shù)間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 (2)組合調整方法 1)組合定期調整 每季度末根據(jù)上述抽樣復制方法和組合調整原則調整股票組合及個股配置比例。 2)組合不定期調整 對投資組合進行動態(tài)跟蹤,當行業(yè)的權重與基準產(chǎn)生較大偏差時,對成份股進行相應調整,以保證跟蹤誤差的最小化。 根據(jù)中小板綜指的編制規(guī)則,因指數(shù)成份股新股發(fā)行、增發(fā)、送配等股權變動需要進行成份股權重調整,分析上述事件對組合跟蹤誤差的影響,并制定合理的組合調整策略。 3、股指期貨的投資 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數(shù)的擬合效果進行及時、有效地調整,并提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發(fā)生大額凈申購時,可運用股指期貨有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標的之間的差距;在本基金發(fā)生大額凈贖回時,可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的沖擊成本,從而確保投資組合對指數(shù)跟蹤的效果。
1.分級運作期內,本基金(包括雙力中小板份額、雙力A份額、雙力B份額)不進行收益分配。 2、本基金分級運作期滿并轉換為國聯(lián)安雙力中小板綜指證券投資基金(LOF)后,本基金收益分配應遵循下列原則: (1)場外份額收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 場內份額收益分配只采用現(xiàn)金紅利一種方式,基金份額持有人不能自行選擇; (2)每一基金份額享有同等分配權; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%; (5)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為被動投資型指數(shù)基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。