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| 基金全稱 | 國金滬深300指數分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金滬深300指數分級B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150141（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月26日 / 3.231億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.97億元（截止至：2017年08月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7839億份（截止至：2017年08月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 宮雪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 滬深300指數 |
本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數,在嚴格控制基金的日均跟蹤誤差偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數相似的投資收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股、備選成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其它中國證監(jiān)會核準上市的股票)、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、債券、債券回購、資產支持證券、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可以根據屆時有效的有關法律法規(guī)和政策的規(guī)定,在履行適當的程序之后,進行融資融券。
本基金采用指數完全復制方法,按照標的指數成分股及權重構建基金的投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整,以達到跟蹤和復制指數的目的,力爭保持日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如遇特殊情況(如市場流動性不足、個別成分股被限制投資、法律法規(guī)禁止或限制投資等)致使基金無法購得足夠數量的股票時,基金管理人將對投資組合管理進行適當變通和調整,并運用股指期貨等金融衍生工具,以實現對跟蹤誤差的有效控制。 1、投資組合的構建 本基金采用指數完全復制方法構建基金的股票投資組合,即根據個股在標的指數中相應的權重構建基金的指數化股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。 2、組合的調整 1) 定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和對備選股的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2) 不定期調整 ①當標的指數成份股發(fā)生包括股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等事件時,基金將根據指數公司的指數修正公告對投資組合進行相應調整。 ②當成份股發(fā)生重大變化時(收購合并、分拆、退市等),基金將根據指數公司的臨時調整公告對投資組合進行相應調整。 ③根據本基金的申購贖回情況,對基金的股票投資組合進行調整,以實現對標的指數的有效跟蹤。 ④因成份股流動性不足、停牌等市場因素影響或法律法規(guī)及基金合同限制,基金無法購得相應足夠數量的股票時,基金將搭配使用其他合理方法對相應股票進行合理替代并對投資組合進行相應調整。 ⑤在其他影響本基金復制并跟蹤標的指數的情況下,本基金管理人可根據市場情況,在以跟蹤誤差最小化的前提下,對基金的投資組合進行合理調整。 ⑥如法律法規(guī)對指數型基金投資比例的規(guī)定進行調整,本基金將在履行適當程序后,對本基金的投資組合進行調整,無需召開持有人大會。 3、股票的替代 在建倉階段和基金后續(xù)運作過程中,如遇到特殊情況(如:市場流動性不足、成份股被限制投資等)導致基金無法購得足夠數量的股票時,基金管理人將根據市場情況以跟蹤誤差最小化為原則,以行業(yè)、規(guī)模、歷史表現相似度為標準,采用合理的方法進行適當調整和替代。 4、股指期貨投資策略 本基金將適度運用股指期貨,對本基金投資組合的跟蹤效果進行調整及優(yōu)化,以提高投資效率,控制基金投資組合風險并更好的實現本基金的投資目標。具體來說,本基金將運用股指期貨來控制預期大額申購贖回等情況下的流動性風險,有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距,確保投資組合對指數跟蹤的效果。本基金管理人運用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 5、跟蹤誤差的監(jiān)控與管理 跟蹤誤差的管理將作為本基金主要的風險控制手段之一,基金經理及風險控制部門將每日跟蹤投資組合與標的指數投資回報率之間的偏離度。月末、季末定期對基金投資組合與標的指數收益率間的累積偏離程度進行歸因分析,并對控制跟蹤誤差提出解決方案。
在存續(xù)期內,本基金(包括國金滬深300份額、國金滬深300A份額、國金滬深300B份額)不進行收益分配。 經基金份額持有人大會決議通過,并經中國證監(jiān)會備案后,如果終止國金滬深300A份額與國金滬深300B份額的運作,本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
本基金為股票型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,國金滬深300A份額具有低風險、收益相對穩(wěn)定的特征;國金滬深300B份額具有高風險、高預期收益的特征。