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| 基金全稱 | 中融中證白酒指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 中融中證白酒指數(shù)分級 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168202（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年09月30日 / 2.035億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2016年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0271億份（截止至：2016年05月05日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 海通證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙菲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×中證白酒指數(shù)收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 中證白酒指數(shù) |
| 母子基金 | 168202（母）150285 150286（子） | 是否配對轉換 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否轉LOF | 否 | 封閉期 | 無 |
| 提前結束條款 | 無 | ||
| 定期折算日 | 每年12月15日(若該日為非工作日,則提前至該日之前的最后一個工作日) | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算條件 | 當中融白酒份額凈值大于或等于 1.500 元;當白酒 B 份額的基金份額參考凈值小于或等于 0.250 元。 | ||
| 固定收益份額年化收益率 | 一年期定期存款利率(稅后)+4.0% | ||
|---|---|---|---|
| 虧損臨界點 | 無 | ||
| 保收益臨界點 | 無 | ||
| 超額收益臨界點 | 無 | ||
本基金采用指數(shù)化投資策略,通過嚴謹?shù)臄?shù)量化管理和嚴格的投資程序,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),實現(xiàn)對中證白酒指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證白酒指數(shù)的成份股、備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票)、固定收益資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
本基金主要采用完全復制法進行投資,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證白酒指數(shù)的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進行適當?shù)奶幚砗驼{(diào)整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 1.資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照中證白酒指數(shù)的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%,其中投資于中證白酒指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構規(guī)定執(zhí)行。 2.股票投資組合構建 (1)組合構建方法 本基金將采用完全復制法構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證白酒指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)組合調(diào)整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據(jù)中證白酒指數(shù)成份股組成及其權重的變動而進行相應調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對股票投資組合進行實時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與中證白酒指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 ① 定期調(diào)整 根據(jù)中證白酒指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 A.當上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤中證白酒指數(shù); C.根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,成份股在中證白酒指數(shù)中的權重因其它原因發(fā)生相應變化的,本基金將做相應調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權重同指數(shù)一致。 3.債券投資策略 本基金可以根據(jù)流動性管理需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 4.股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
本基金( 包括中融白酒份額、白酒A份額、白酒B份額)不進行收益分配。
本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所自動分離或分拆的兩類基金份額來看,白酒A份額具有預期風險、預期收益較低的特征;白酒B份額具有預期風險、預期收益較高的特征。