鵬華量化先鋒混合：2024年第三季度利潤2427.78萬元 凈值增長率9.79%

　　AI基金鵬華量化先鋒混合（005632）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤2427.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0570元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.79%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.118元。基金經(jīng)理是蘇俊杰，目前管理16只基金。其中，截至10月29日，創(chuàng)50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.65%；科創(chuàng)100ETF基金最低，為-8.66%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，隨著市場(chǎng)有效性不斷提升，在策略競(jìng)爭日趨激烈的情況下，尤其是市場(chǎng)成交活躍度不足時(shí)，模型的穩(wěn)定性和適應(yīng)性仍然可能遇到挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為高質(zhì)量、低相關(guān)性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我們將持續(xù)挖掘新的 alpha 因子，對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化和迭代。

　　截至10月29日，鵬華量化先鋒混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.45%，位于同類可比基金187/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.27%，位于同類可比基金369/643；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.83%，位于同類可比基金286/621；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.97%，位于同類可比基金24/388。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1218，位于同類可比基金53/385。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為29.07%，同類可比基金排名369/389。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為20.73%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.34%，同類平均為84.87%。2024年三季度末基金達(dá)到93.72%的最高倉位，2018年一季度末最低，為67.78%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.79億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是普冉股份、皓元醫(yī)藥、中國平安、大洋電機(jī)、時(shí)代出版、福元醫(yī)藥、哈藥股份、航亞科技、聚飛光電、嘉友國際。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華量化先鋒混合：2024年第三季度利潤2427.78萬元 凈值增長率9.79%)

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