長城量化小盤股票A：2024年第三季度利潤1570.36萬元 凈值增長率9.42%

　　AI基金長城量化小盤股票A（007903）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1570.36萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1005元。報告期內，基金凈值增長率為9.42%，截至三季報末，基金規(guī)模為1.83億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月31日，單位凈值為1.142元?；鸾浝硎抢卓?，目前管理7只基金。其中，截至10月31日，長城創(chuàng)業(yè)板指數增強發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.88%；長城量化精選股票A最低，為-23.75%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度A股市場觸底反彈，多數指數大幅收漲；季度末期開始權益市場利好事件不斷出現，一致預期認為政策出現轉向，首先推動經濟修復的順周期板塊走強，后續(xù)券商等高貝塔彈性行業(yè)持續(xù)跟進，超跌性反彈帶動資金快進快出，加大了市場的短期波動。因子層面看大多因子受突發(fā)事件和政策干預影響，短期波動顯著放大，因子自身的持續(xù)性、趨勢性有所削弱，市場整體博弈性增加。

　　截至10月31日，長城量化小盤股票A近三個月復權單位凈值增長率為6.11%，位于同類可比基金142/166；近半年復權單位凈值增長率為-1.92%，位于同類可比基金141/166；近一年復權單位凈值增長率為-9.36%，位于同類可比基金150/164；近三年復權單位凈值增長率為-14.54%，位于同類可比基金36/150。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0208，位于同類可比基金56/149。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為37.45%，同類可比基金排名111/150。其中，單季度最大回撤出現在2024年一季度，為32.02%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為88.32%，同類平均為88.12%。2023年一季度末基金達到92.43%的最高倉位，2020年上半年末最低，為77.92%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.83億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是艾力斯、南京高科、浙江東方、圣泉集團、巨星農牧、廣深鐵路、中鹽化工、怡亞通、張家港行、安泰科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：長城量化小盤股票A：2024年第三季度利潤1570.36萬元 凈值增長率9.42%)

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