九泰天利量化A：2024年第三季度利潤14.75萬元 凈值增長率7.84%

　　AI基金九泰天利量化A（011589）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤14.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0574元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.84%，截至三季度末，基金規(guī)模為206.13萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為0.829元。基金經(jīng)理是李響和袁多武，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，九泰天奕量化價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.2%；九泰久慧混合A最低，為3.11%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年三季度，從風(fēng)格上來看，小盤走勢稍弱于大盤風(fēng)格走勢，成長風(fēng)格走勢強(qiáng)于價(jià)值風(fēng)格走勢。本基金采用量化多策略模型，尋找具備長期投資價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè)，同時(shí)有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金在本報(bào)告期內(nèi)，于風(fēng)格配置上偏重于中大盤風(fēng)格，而在行業(yè)配置上相對積極，和基準(zhǔn)相比超配了電子、計(jì)算機(jī)和基礎(chǔ)化工等行業(yè)。

　　截至11月5日，九泰天利量化A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.05%，位于同類可比基金51/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.59%，位于同類可比基金71/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.99%，位于同類可比基金23/94；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.12%，位于同類可比基金24/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0449。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為36.31%，同類可比基金排名54/74。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.1%，同類平均為88.06%。2022年末基金達(dá)到91.7%的最高倉位，2022年一季度末最低，為58.94%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為206.13萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、格林美、宇通客車、東山精密、云天化、中糧資本、天山鋁業(yè)、水晶光電、電投能源、梅花生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰天利量化A：2024年第三季度利潤14.75萬元 凈值增長率7.84%)

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