華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式：2024年第三季度利潤4283.82萬元 凈值增長率11.66%

　　AI基金華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式（007685）披露2024年三季報，第三季度基金利潤4283.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1501元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.66%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為1.592元?；鸾?jīng)理是艾定飛，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.34%；華商大盤量化精選混合最低，為1.77%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們組合一直以成長,動量和波動率作為最重要的因子指標(biāo)，從量化模型篩選出的方向中，我們2024年三季度主要配置在半導(dǎo)體設(shè)備，消費電子和AI 芯片方向。

　　截至11月5日，華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.39%，位于同類可比基金24/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.49%，位于同類可比基金6/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.84%，位于同類可比基金17/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.12%，位于同類可比基金16/33。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0194，位于同類可比基金20/33。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為51.47%，同類可比基金排名13/33。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為29.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.75%，同類平均為87.95%。2023年三季度末基金達(dá)到93.21%的最高倉位，2020年一季度末最低，為83.68%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.07億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、北方華創(chuàng)、拓荊科技、寒武紀(jì)、中微公司、長電科技、韋爾股份、京東方A、東山精密、領(lǐng)益智造。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式：2024年第三季度利潤4283.82萬元 凈值增長率11.66%)

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