九泰久睿量化A：2024年第三季度利潤(rùn)867.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.76%

　　AI基金九泰久睿量化A（009874）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)867.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0382元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.45億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為0.677元?；鸾?jīng)理是孟亞強(qiáng)，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，九泰久福量化A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.02%；九泰久盛量化混合A最低，為-4.37%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金采用多策略量化模型，在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。在報(bào)告期內(nèi)，組合整體偏向中小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格，進(jìn)一步增加低估值風(fēng)格暴露，整體持倉(cāng)市值接近中證 500 指數(shù)。行業(yè)上超配醫(yī)藥、電子和汽車(chē)等，低配金融、地產(chǎn)和傳統(tǒng)周期行業(yè)等；策略上繼續(xù)維持一定比重事件驅(qū)動(dòng)策略的配置，增加多因子模型的持倉(cāng)，持股集中度較同期組合降低。

　　截至11月5日，九泰久睿量化A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.46%，位于同類(lèi)可比基金41/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.99%，位于同類(lèi)可比基金121/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.70%，位于同類(lèi)可比基金107/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-28.27%，位于同類(lèi)可比基金91/150。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3624，位于同類(lèi)可比基金122/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為47.28%，同類(lèi)可比基金排名67/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.13%，同類(lèi)平均為88.15%。2024年三季度末基金達(dá)到93.99%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為88.63%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.45億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是雙林股份、道通科技、皓元醫(yī)藥、恒玄科技、開(kāi)潤(rùn)股份、神州泰岳、諾泰生物、峰岹科技、三聯(lián)虹普、嘉友國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰久睿量化A：2024年第三季度利潤(rùn)867.88萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.76%)

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