國泰君安量化選股混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)5499.14萬元 凈值增長(zhǎng)率14.28%

　　AI基金國泰君安量化選股混合發(fā)起A（016466）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)5499.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.89億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為1.099元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.68%；國泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A最低，為2.84%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在量化增強(qiáng)層面，我們將結(jié)合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的基本面信號(hào)和量?jī)r(jià)信號(hào)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型來有效選擇因子，在全市場(chǎng)選股的基礎(chǔ)上，通過投資組合管理的方式在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)最大化 Alpha 能力的輸出。由于基本面量化和量?jī)r(jià)在信號(hào)層面較低的相關(guān)性，我們相信能夠在兼顧兩者的情況下追求穩(wěn)健的Alpha。作為全市場(chǎng)選股的量化基金，相比于通過控制倉位來做擇時(shí)操作，我們更傾向于通過較穩(wěn)定的倉位運(yùn)行來最大程度的兌現(xiàn)我們穩(wěn)定的Alpha能力。

　　截至11月6日，國泰君安量化選股混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.77%，位于同類可比基金77/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.62%，位于同類可比基金61/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.06%，位于同類可比基金105/255。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5096。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為28.18%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.71%，同類平均為85.69%。2023年一季度末基金達(dá)到92.43%的最高倉位，2024年上半年末最低，為88.23%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.89億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、新乳業(yè)、天地科技、國電電力、韻達(dá)股份、中國人保、新和成、廣聯(lián)達(dá)、中國電信、華夏銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安量化選股混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)5499.14萬元 凈值增長(zhǎng)率14.28%)

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