東興宸瑞量化混合A：2024年第三季度利潤(rùn)282.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.06%

　　AI基金東興宸瑞量化混合A（012297）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)282.86萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0873元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.06%，截至三季度末，基金規(guī)模為2895.64萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.923元。基金經(jīng)理是張旭和李兵偉，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，東興未來(lái)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.44%；東興宸瑞量化混合A最低，為9.2%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，東興宸瑞的投資策略依舊側(cè)重于組合的構(gòu)建而非擇時(shí)，底層的選股邏輯為主要基于基本面多因子模型。未來(lái)，隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)及穩(wěn)定，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將重新成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的主要因素，屆時(shí)我們基本面量化模型優(yōu)勢(shì)將明顯凸顯。

　　截至11月6日，東興宸瑞量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.89%，位于同類(lèi)可比基金252/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.34%，位于同類(lèi)可比基金298/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.20%，位于同類(lèi)可比基金115/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.23%，位于同類(lèi)可比基金24/242。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.103，位于同類(lèi)可比基金29/235。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為32.85%，同類(lèi)可比基金排名218/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為99.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.54%，同類(lèi)平均為83.36%。2024年一季度末基金達(dá)到94.43%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為88.85%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2895.64萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)太保、天能股份、中信銀行、長(zhǎng)電科技、廈鎢新能、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、辰欣藥業(yè)、東方電氣、東吳證券、中國(guó)動(dòng)力。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東興宸瑞量化混合A：2024年第三季度利潤(rùn)282.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.06%)

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