長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A：2024年第三季度利潤8349.29萬元 凈值增長率15.68%

　　AI基金長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A（005399）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤8349.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2432元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.68%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.96億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.637元。基金經(jīng)理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，長信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.93%；長信消費(fèi)精選量化股票A最低，為-11.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在當(dāng)前政策多管齊下、力度不斷加碼、民眾信心逐步恢復(fù)、市場(chǎng)投資情緒持續(xù)升溫的背景下，我們預(yù)計(jì)后續(xù)資本市場(chǎng)走勢(shì)大概率整體向上，重點(diǎn)關(guān)注受益于政策和情緒抬升的順周期板塊、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的科技板塊，以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)基本面邊際改善的核心資產(chǎn)板塊等。此外，隨著市場(chǎng)逐步回暖活躍，我們認(rèn)為前期受到壓制的成長、盈利等刻畫景氣度的投資策略將會(huì)逐步回暖，基本面量化策略將繼續(xù)煥發(fā)生機(jī)。

　　我們將堅(jiān)持以基本面為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用 alpha 模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至11月7日，長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.30%，位于同類可比基金311/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.19%，位于同類可比基金193/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.38%，位于同類可比基金75/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.83%，位于同類可比基金15/393。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2763，位于同類可比基金20/385。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為22.23%，同類可比基金排名389/393。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.95%，同類平均為84.96%。2022年三季度末基金達(dá)到93.82%的最高倉位，2019年三季度末最低，為17.06%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.96億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安、五糧液、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、京東方A、招商銀行、華泰證券。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A：2024年第三季度利潤8349.29萬元 凈值增長率15.68%)

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