中信建投量化精選6個月持有期混合A：2024年第三季度利潤918.67萬元 凈值增長率9.59%

　　AI基金中信建投量化精選6個月持有期混合A（012878）披露2024年三季報，第三季度基金利潤918.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0677元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.59%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.81元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，中信建投滬深300指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.77%；中信建投量化進(jìn)取A最低，為3.86%。

　　基金管理人在三季報中表示，市場已經(jīng)從火熱的第一段“閃電戰(zhàn)”步入第二階段“拉鋸戰(zhàn)”，短期將呈現(xiàn)震蕩格局。模型在9月26日之前總體表現(xiàn)比較平穩(wěn)，超額收益在市場火熱之后出現(xiàn)回撤，主要原因是產(chǎn)品維持在高倉位，但是沒有滿倉，倉位模型在市場波動劇烈的情況下，沒有激進(jìn)加倉。隨著市場情緒回歸理性，逐步降溫后，倉位上的損失逐步抹平。本產(chǎn)品未來依舊嚴(yán)格控制投資組合相對于基準(zhǔn)在行業(yè)與風(fēng)格上的偏離，力爭帶來穩(wěn)健的超額收益。

　　截至11月8日，中信建投量化精選6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.35%，位于同類可比基金355/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.22%，位于同類可比基金251/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.71%，位于同類可比基金180/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.70%，位于同類可比基金46/242。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1921，位于同類可比基金111/235。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為35.56%，同類可比基金排名209/239。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.95%，同類平均為83.36%。2022年三季度末基金達(dá)到90.43%的最高倉位，2023年三季度末最低，為67.1%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、興業(yè)銀行、寶鋼股份、格力電器、中國石化、中國建筑、農(nóng)業(yè)銀行、中際旭創(chuàng)、中國銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化精選6個月持有期混合A：2024年第三季度利潤918.67萬元 凈值增長率9.59%)

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